Natalie z powodzeniem funkcjonowała na scenie jako połowa duetu Wild Belle (współtworzonego ze swoim bratem Elliotem). Mercy, jej debiutancki album wydany wiosną 2021 roku nakładem Third Man Records, to pożegnanie z ojcem, który zginął w wypadku samochodowym. Bergman zamknęła się na kilka tygodni w klasztorze, gdzie szukała ukojenia, a przy okazji znalazła inspirację do tej niezwykłej muzyki, która łączy psychodeliczny pop lat 60. z żarliwymi hymnami kościelnymi.